Estamos buscando uma pessoa para integrar nosso time de Modelagem de Risco de Crédito, com atuação focada no desenvolvimento, implantação e gestão de modelos de parâmetros de risco de crédito.Procuramos alguém com forte capacidade analítica, que goste de trabalhar com problemas quantitativos complexos e tenha interesse em entender não apenas como um modelo funciona, mas também por que ele funciona, quais são suas implicações no negócio e como seus resultados se traduzem em decisões de crédito.

O perfil que queremos no time:Mais do que alguém que saiba executar uma metodologia, buscamos uma pessoa que tenha curiosidade intelectual e profundidade analítica.Alguém que questione resultados, investigue comportamentos inesperados nos dados, teste hipóteses e consiga distinguir uma relação estatística de um fenômeno econômico real.Esperamos também capacidade de equilibrar rigor quantitativo e aplicação prática. Um bom modelo não deve apenas performar bem estatisticamente. Ele precisa ser implantável, robusto, monitorável e útil para a tomada de decisão.Se você gosta de crédito, dados e de resolver problemas complexos usando modelagem quantitativa, queremos conversar com você.

• Desenvolver e aprimorar modelos de parâmetros de risco de crédito, especialmente PD, LGD e EAD;
• Atuar na modelagem e evolução das metodologias utilizadas no cálculo de das Perdas Esperadas da instituição;
• Conduzir análises de performance dos modelos, incluindo calibração, poder discriminante, estabilidade, backtesting e monitoramento;
• Explorar grandes volumes de dados para identificar relações, comportamentos e drivers de risco relevantes;
• Documentar metodologias, premissas, limitações e resultados dos modelos, garantindo sua adequada governança;
• Trabalhar em conjunto com os times de Crédito, Dados, Finanças e demais áreas na aplicação dos modelos aos processos de decisão e gestão de risco;
• Representar o time junto a auditorias internas e externas e atender a todas as demandas regulatórias associadas à mensuração e monitoramento de perdas de crédito.

• Formação superior em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência de Dados, Computação ou áreas quantitativas correlatas;
• Experiência com técnicas de Machine Learning aplicadas a crédito;
• Experiência com modelagem estatística aplicada a risco de crédito, principalmente PD, LGD e/ou EAD;
• Experiência ou conhecimento relevante em modelagem de perdas esperadas e PDD;
• Domínio de estatística, probabilidade e técnicas de modelagem preditiva;
• Capacidade de manipulação e análise de dados utilizando Python e SQL em nível avançado;
• Perfil altamente analítico, investigativo e crítico, com capacidade de transformar problemas de negócio em abordagens quantitativas estruturadas.

• Experiência com outros modelos de crédito, como application scoring, behavioral scoring, collection scoring, modelos de propensão ou modelos de portfólio;
• Conhecimento de IFRS 9/CPC 48 e Resolução CMN nº 4.966, especialmente metodologias de perdas esperadas;
• Vivência com implementação, monitoramento ou validação independente de modelos;
• Conhecimento sobre ciclo de crédito, performance de carteiras e políticas de crédito.

Sobre a Empresa:A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.
Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas
E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.